Rendement Moyen Annuel
+14.69%
Années Positives
73.33%
Meilleure Année
+85.63%
Pire Année
-40.82%
Simulateur de Décision Basé sur les Séries
Évalue la probabilité statistique réelle et la solidité de l'échantillon selon la configuration actuelle du marché.
Interprétation quantitative...
Probabilités de Rebond
Chances de mois haussier après X mois baissiers consécutifs
Attrition de l'Échantillon ($n$)
Effet d'effondrement des occurrences pour les séries extrêmes
Distribution des Seuils de Rendement Annuel
Probabilités historiques d'atteindre ou dépasser un certain rendement sur 1 an
Base de Données Statistiques Complète
Explorez toutes les probabilités calculées avec leur échantillon et niveau de confiance associé.
| Horizon | Condition Régime / Série | Résultat Probable | Probabilité | Échantillon ($n$) | Confiance Statistique | Notes / Événements Clés |
|---|
Guide Méthodologique & Gestion des Risques
Pourquoi il est dangereux d'utiliser ces probabilités de manière aveugle pour trader.
Une probabilité de 100% après 7 mois baissiers semble magique, mais elle ne repose que sur 1 seule occurrence historique (1980). En statistiques, un échantillon $n=1$ n'a aucune valeur prédictive pour l'avenir.
Le NASDAQ 100 de 1980 (entreprises industrielles/tech naissantes) n'a plus la même structure que celui de 2026 (algorithmes HFT, poids prédominant des Mega-Techs, politiques quantitatives des banques centrales).
Avoir 60% de chances d'un jour haussier ne garantit pas d'être gagnant si la hausse moyenne est de +0.2% alors que la perte en cas de baisse atteint -3.0%. L'amplitude compte autant que la probabilité.